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建设银行手机银行设置短信提醒的步骤如下。
1、打开手机上的建设银行APP，输入登录密码进行登录。
2、在主页面选择右上角的“+”图标，点击“消息”进入消息页面。
3、在消息页面点击右上角“通知消息”，进入消息服务定制页面。
4、在消息服务定制页面选择“账户通知”，然后选择要开通短信提醒的账户并点击“短信通知”，按照页面提示进行验证后即可设置成功。
也可以通过以下方式开通短信提醒服务：
1、电话开通：拨打建设银行客服电话，根据提示进行身份验证后即可申请开通短信服务。
2、网点柜台开通：携带身份证和银行卡到建设银行柜台办理开通手续，填写申请表并勾选协议后，提交给柜台工作人员即可开通短信提醒服务，也可以通过发送短信的方式开通短信提醒服务，在手机银行客户端内填写手机号码并发送指定格式的短信内容至银行客服号码即可成功申请开通短信服务，具体指令和格式可能因不同银行而有所不同，建议咨询银行客服了解具体指令要求。
方式仅供参考，具体步骤可能因不同版本的手机银行APP或不同地区的银行服务有所差异，如有疑问请咨询建设银行客服。